TraderPerdant

Critère de Kelly

Calcule la fraction de Kelly (complète, demi et quart) à partir d'un taux de réussite et d'un ratio gain/perte moyen. Renvoie aussi le payoff ratio et un ajustement pour erreur d'estimation quand la taille d'échantillon est faible. Outil pédagogique : le Kelly complet est très agressif et suppose des paramètres stables et correctement estimés.

Taille de position

Convertit un risque monétaire en nombre d'unités à acheter ou vendre, à partir du capital, du risque accepté en pourcentage, du prix d'entrée et du stop loss. Inclut les coûts de transaction et des avertissements quand la distance au stop est anormale.

Espérance de gain

Calcule l'espérance nette par trade et le profit factor à partir du taux de réussite, du gain moyen et de la perte moyenne. Fournit un intervalle de confiance à 95 % quand la taille d'échantillon est suffisante (30 trades minimum).

Drawdown et effort de récupération

Calcule le drawdown entre un capital initial et un capital actuel, puis le gain nécessaire pour revenir au point de départ. Illustre l'asymétrie perte/récupération : -50 % exige +100 % pour revenir à l'équilibre.

Analyse de drawdown sur une série

Analyse une courbe de capital et renvoie le drawdown maximum, sa durée, le pic et le creux, le drawdown en cours et le temps de récupération quand il a eu lieu.

VaR et CVaR

Calcule la Value at Risk et la CVaR (expected shortfall) aux seuils 90 %, 95 % et 99 % à partir d'une série de rendements. La méthode historique n'impose aucune loi de distribution ; la méthode paramétrique suppose des rendements normaux, ce qui sous-estime les queues de distribution sur des données financières réelles.

Rechercher un ratio financier

Recherche parmi les 27 ratios financiers documentés (Sharpe, Sortino, Calmar, Beta, VaR, drawdown maximum, etc.). Renvoie la formule, l'interprétation, l'origine, les avantages et les limites, ainsi que les sources académiques.

Rechercher un concept de finance quantitative

Recherche parmi les concepts fondamentaux documentés (CAPM, théorie moderne du portefeuille, efficience des marchés, Fama-French, Carhart, finance comportementale, anomalie de faible volatilité, risque systématique). Renvoie la description, l'historique, les applications, les limites et les sources.

Lister les ressources du site

Renvoie le catalogue des ressources disponibles : les calculateurs interactifs, les ratios financiers documentés et les concepts de finance quantitative, avec leur URL. Utile pour s'orienter avant d'appeler un autre outil.